境外人民幣市場(chǎng)綜述

2022年8月，離岸、在岸人民幣對(duì)美元即期匯率呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，日均價(jià)差絕對(duì)值為116BP，三種人民幣匯率指數(shù)均有所下降。離岸人民幣債券發(fā)行額較7月上升114.8%。

詳細(xì)數(shù)據(jù)

境外人民幣存款

2022年7月，離岸市場(chǎng)人民幣存款規(guī)模有所下降。截至2022年7月末，香港地區(qū)人民幣存款規(guī)模為8136.9億元，較上月下降0.16%;7月，跨境貿(mào)易結(jié)算金額為7325.7億元，較上月下降12.4%。截至2022年7月末，臺(tái)灣地區(qū)人民幣存款規(guī)模為2240.2億元，較上月上升0.3%。

離岸人民幣外匯市場(chǎng)

8月，離岸(CNH)和在岸(CNY)人民幣對(duì)美元即期匯率呈現(xiàn)上升趨勢(shì);三種人民幣匯率指數(shù)均有所下降。

即期市場(chǎng)：8月31日，CNH對(duì)美元即期匯率收于6.9069，較上月末貶值2.28%;CNY對(duì)美元即期匯率收于6.8905，較上月末貶值2.25%;日均平均價(jià)差(CNY-CNH的絕對(duì)值)為116BP，較上月放寬85BP。CFETS人民幣匯率指數(shù)為101.62，較上月末下降1.0%;參考BIS貨幣籃子、參考SDR貨幣籃子的人民幣匯率指數(shù)分別為106.93和99.76，較上月末分別下降0.9%和1.0%。

匯率衍生品市場(chǎng)：價(jià)格方面，CNH 1年期掉期點(diǎn)收于-880BP，較上月末下降456BP;CNY 1年期掉期點(diǎn)收于-1110BP，較上月末下降544BP。在岸和離岸平均掉期點(diǎn)差(CNY-CNH)為920BP，較上月上升792BP。成交量方面，8月，港交所USD/CNH期貨標(biāo)準(zhǔn)合約成交量為22.8萬(wàn)張，較上月上升10.9%，月末未平倉(cāng)合約1.7萬(wàn)張，較上月上漲13.3%。港交所USD/CNH期權(quán)合約成交240張，較上月下降28.1%，月末未平倉(cāng)合約1283張，較上月下降5.52%。2022年7月，新交所USD/CNH期貨標(biāo)準(zhǔn)合約成交量為113.5萬(wàn)張，環(huán)比下降25.7%，7月末未平倉(cāng)合約9.1萬(wàn)張，環(huán)比下降5.0%。新交所USD/CNH期權(quán)合約成交2086張，環(huán)比下降4.7%，7月末未平倉(cāng)合約3462張，環(huán)比下降0.7%。

離岸人民幣債券市場(chǎng)

8月，離岸人民幣債券市場(chǎng)發(fā)行債券58支，較上月減少9支，發(fā)行額為440.07億元，環(huán)比上升114.8%。

離岸人民幣貨幣市場(chǎng)

8月末，隔夜、7天、3個(gè)月和1年期CNH HIBOR分別收于2.5832%、2.4225%、2.5155%和2.8855%，較上月末分別上升134BP、上升63BP、上升7BP和下降30BP。離岸對(duì)在岸拆借利率隔夜、7天、3個(gè)月和1年期平均利差(HIBOR-SHIBOR)分別為55BP、39BP、71BP和92BP，較上月平均值分別放寬27BP、放寬16BP、放寬12BP和收窄4BP。

8月末，7天、3個(gè)月和1年期CNH遠(yuǎn)期隱含收益率分別收于2.0163%、2.2898%和2.4693%，較上月末分別上升69BP、42BP和11BP。3個(gè)月和1年期CNH對(duì)美元交叉貨幣互換(CCS)利率分別收于2.37%和2.66%，較上月末分別上升34BP和12BP。

境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行間市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

截至8月末，參與境內(nèi)銀行間外匯市場(chǎng)的境外機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)192家，較上月末增加3家。其中境外清算行22家、境外參加行60家、境外央行類機(jī)構(gòu)58家，較上月末分別持平、持平和增加1家。參與境內(nèi)銀行間本幣市場(chǎng)的境外機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)品總數(shù)達(dá)5017家(支)，較上月末增加17家(支)。其中央行類機(jī)構(gòu)120家、商業(yè)銀行355家、非銀行類金融機(jī)構(gòu)192家、中長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者40家、金融機(jī)構(gòu)發(fā)行投資產(chǎn)品4310支，較上月末分別增加4家、增加2家、持平、持平和增長(zhǎng)11支。

8月，在境內(nèi)銀行間外匯市場(chǎng)，境外機(jī)構(gòu)成交量共計(jì)38386.02億元，環(huán)比增長(zhǎng)18.4%。其中，外匯即期成交量為1502.48億元，環(huán)比上升44.4%;外匯衍生品成交量為6409.24億元，環(huán)比上升19.0%;外幣拆借成交量為30474.30億元，環(huán)比上升17.2%。在境內(nèi)銀行間貨幣市場(chǎng)，境外機(jī)構(gòu)成交量共計(jì)5378.52億元，環(huán)比上升14.7%。在境內(nèi)銀行間債券市場(chǎng)，境外機(jī)構(gòu)成交總額共計(jì)12910.63億元，環(huán)比上升24.3%。其中，境外央行類機(jī)構(gòu)成交金額2322.58億元，環(huán)比上升57.65%;境外商業(yè)銀行成交金額為6884.40億元，環(huán)比上升13.6%;境外非銀行類金融機(jī)構(gòu)(含境外中長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者)成交金額為2049.51億元，環(huán)比上升37.2%;境外金融機(jī)構(gòu)發(fā)行投資產(chǎn)品成交金額為1152.47億元，環(huán)比上升3.6%。

執(zhí)筆人：溫夢(mèng)瑤

作者：中國(guó)外匯交易中心暨全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心研究部

原文《2022年8月境外人民幣市場(chǎng)綜述》全文將刊載于中國(guó)外匯交易中心主辦《中國(guó)貨幣市場(chǎng)》雜志2022.09總第251期。

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